آموزش پلتفرم
دنلفین، شرکت تحقیقاتی مالی ، یک پلتفرم تحلیل سهام ارائه میدهد که با هوش مصنوعی کار میکند.
این پلتفرم سهام و صندوقها را با یک
امتیاز کلی هوش مصنوعی قابل درک،
رتبهبندی میکند. این امتیاز بین ۱ تا ۱۰ متغیر است؛ هرچه امتیاز بالاتر باشد، احتمال پیشی گرفتن از بازار در سه ماه آینده بیشتر است.
عملکرد تاریخی بهترین سهام
ما یک استراتژی سرمایهگذاری برای سهام فهرستشده در بورس ایران طراحی کردیم که از امتیاز AI برای نشان دادن قابلیتهای پیشبینی هوش مصنوعی استفاده میکند. استراتژی برتر سهام دانلفین که با استفاده از هوش مصنوعی طراحی شده است،
از ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ بازدهی ۲۵.۹۶+ درصد داشته است، در حالی که در همان دوره شاخص کل بورس تنها ۱.۲۸- درصد بازدهی داشته است.
*
گزارش استراتژی «بهترین سهام» را مطالعه کنید،
تا اطلاعات دقیق و فنی درباره این استراتژی سرمایهگذاری در سهام فهرستشده در ایران و سبد مرتبط با آن را بدست آورید. عملکرد استراتژی «بهترین سهام» بر اساس نتایج آزمون بازگشتی (backtested) است. عملکرد آزمون بازگشتی نشانگر نتایج واقعی آینده نیست.
امتیاز هوش مصنوعی
دنلفین تمام
سهام بازار ایران
و همچنین صندوقهای فهرستشده در ایران
را تحلیل میکند.
هوش مصنوعی ما صدها شاخص پیچیدهی سهام/صندوق و هزاران ویژگی سهام/ صندوق را به یک امتیاز ساده و قابلفهم تبدیل میکند:
امتیاز هوش مصنوعی.
امتیاز هوش مصنوعی (AI Score) سهام و صندوقها را بر اساس احتمال شکست بازار در سه ماه آینده ارزیابی میکند.
شاخص معیار برای سهام
و صندوقهای
فهرستشده در ایران، شاخص کل بورس است.
سهام و صندوقهایی که بالاترین امتیازات هوش مصنوعی (بین ۷ تا ۱۰) را دارند، احتمال بیشتری برای عملکرد بهتر از بازار دارند،
درحالیکه سهام و صندوقهایی با پایینترین امتیازات هوش مصنوعی (بین ۱ تا ۳)، احتمال کمتری برای این کار دارند.
همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است،
امتیازات هوش مصنوعی به رتبهبندی/سیگنالهایی برای دورههای زمانی سرمایهگذاری کوتاهمدت (۳ ماه) تبدیل میشوند.
در زیر امتیاز هوش مصنوعی یک سهام یا صندوق را مشاهده خواهید کرد.
هوش مصنوعی احتمالات را محاسبه میکند،
نه قطعیتها.
امتیازات هوش مصنوعی و رتبهبندی/سیگنالها باید به عنوان اطلاعات مفید، اما نه بدون خطا، برای تکمیل فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاری شما مورد استفاده قرار گیرند.
ایدههای معاملاتی: سهام و صندوق با بهترین سابقه
بخش
ایدههای معاملاتی
(Trade Ideas) به معاملات بالقوهای اشاره میکند که در آنها هوش مصنوعی از یک سال قبل تاکنون عملکرد دقیقتری داشته است، با نرخ موفقیت حداقل ۶۰٪ برای سیگنالهای خرید یا خرید قوی (پوزیشن بلندمدت) و نرخ زیان حداقل ۶۰٪ برای سیگنالهای فروش و فروش قوی (پوزیشن کوتاهمدت). شما میتوانید با انتخاب افق سرمایهگذاری ۱ ماهه، ۳ ماهه یا ۶ ماهه معاملات بالقوه را فیلتر کنید.
برای نمادهای موجود در بخش ایدههای معاملاتی، میتوانید سابقه تاریخی سیگنالهای خرید/فروش را در بالای نمودار قیمت مشاهده کنید و پیشبینی مورد انتظار هوش مصنوعی را برای دورههای زمانی مختلف ببینید.
فناوری پشت دنلفین
امتیاز هوش مصنوعی (AI Score)، توسط هوش مصنوعی محاسبه میشود که
روزانه ۱۰,۰۰۰ ویژگی را برای هر سهام یا صندوق تحلیل میکند،
و این تحلیل بر اساس بیش از ۴۰۰ شاخص تکنیکال، ۲۰۰ شاخص بنیادی، و ۲۰۰ شاخص احساسی برای هر سهام و صندوق انجام میشود.
ظرفیت پیشبینی که توسط هوش مصنوعی ما به دست آمده و میزان دادهای که برای هر سهام یا صندوق پردازش میشود، فراتر از توان تحلیل انسانی است.
برخی نمونههایی از صدها شاخصی که هوش مصنوعی ما هر روز تحلیل میکند تا یاد بگیرد و پیشبینیهای خود را بهبود بخشد:
شاخصهای تکنیکال:
52 weeks high %, RSI, RSI Slope, MACD, Fibonacci, Distance to support, Momentum, Volatility, WillR, MFI و بسیاری موارد دیگر.
52 weeks high %, RSI, RSI Slope, MACD, Fibonacci, Distance to support, Momentum, Volatility, WillR, MFI و بسیاری موارد دیگر.
شاخصهای بنیادی:
CROCI, EBITDA, EPS Growth this year, P/E, P/FCF, P/B, P/S, Gross Margin, F-Score, ROA, Sales Q/Q و بسیاری موارد دیگر.
CROCI, EBITDA, EPS Growth this year, P/E, P/FCF, P/B, P/S, Gross Margin, F-Score, ROA, Sales Q/Q و بسیاری موارد دیگر.
شاخصهای احساسات:
Average price target analysts, EPS estimate for next quarter, Short Float, Insider Transactions, Hedge Fund Transactions و بسیاری موارد دیگر.
Average price target analysts, EPS estimate for next quarter, Short Float, Insider Transactions, Hedge Fund Transactions و بسیاری موارد دیگر.
نحوه تصمیمگیری و اختصاص امتیازات هوش مصنوعی
هوش مصنوعی ما هر روز از آموزههای مربوط به ۲۴۰ روز اخیر بازار استفاده میکند تا ویژگیهای سهام و صندوق (سیگنالهای آلفا) را که پس از ۶۰ روز بازار بیشترین آلفا (مثبت و منفی) را تولید کردهاند، شناسایی کند.
این ویژگیهای خاص سهام و صندوقها که ما آنها را سیگنالهای آلفا مینامیم، سپس به صورت ترکیبی در eXtreme Gradient Boosting یا XGBoost استفاده میشوند تا احتمال عملکرد بهتر سهام و صندوقها نسبت به بازار در ۳ ماه آینده را محاسبه کنند.
تواناییهای تولید آلفا توسط امتیازات هوش مصنوعی
ما بهطور مداوم میزان موفقیت هوش مصنوعی را در ترتیبدهی به سهام و صندوقها بر اساس پتانسیل آنها برای عملکرد بهتر از بازار (تولید آلفا) اندازهگیری میکنیم.
نمادهای بازار ایران با بالاترین امتیاز هوش مصنوعی (۱۰/۱۰) در ۱ سال گذشته بهطور متوسط ۶.۳% بیشتر از بازار (شاخص کل بورس ) عملکرد داشتهاند (آلفای سالانه) پس از ۳ ماه، در حالی که نمادهای با پایینترین امتیاز هوش مصنوعی (۱/۱۰) بهطور متوسط ۱.۳٪ کمتر از بازار عملکرد داشتهاند (آلفای سالانه).
محدوده
: سهام فهرستشده در ایران
بازه زمانی
: مهر ۱۴۰۲ - آبان ۱۴۰۳
روزهای معاملاتی
: ۲۴۰
محاسبات
: ما هر روز میانگین آلفای سهام را پس از ۳ ماه برای هر امتیاز هوش مصنوعی محاسبه میکنیم. نمودارها میانگین آلفای سالانهشده پس از ۳ ماه برای هر امتیاز هوش مصنوعی در ۲۴۰ روز معاملاتی را نشان میدهند.
در یک سال گذشته،
ETFهای فهرست شده در ایران
که بالاترین امتیاز هوش مصنوعی (۱۰/۱۰) را داشتند، به طور متوسط عملکرد سالانه ٪۱۱+ را پس از ۳ ماه ثبت کردند. در مقابل، ETFهایی با پایینترین امتیاز هوش مصنوعی (۱/۱۰) تنها به عملکرد متوسط ٪۳.۴- دست یافتند.
محدوده
: ETFهای فهرستشده در ایران
بازه زمانی
: مهر ۱۴۰۲ - آبان ۱۴۰۳
روزهای معاملاتی
: ۲۴۰
محاسبات
: ما هر روز عملکرد ETFها را پس از ۳ ماه برای هر امتیاز هوش مصنوعی محاسبه میکنیم. نمودارها میانگین عملکرد سالانهشده پس از ۳ ماه برای هر امتیاز هوش مصنوعی در ۲۴۰ روز معاملاتی را نشان میدهند.
امتیازات فرعی بنیادی، تکنیکال، احساسات و ریسک پایین
درحالی که
امتیاز هوش مصنوعی (AI Score) رویکرد جامعتری دارد
و تمام انواع اطلاعات موجود برای یک سهام یا صندوق را مد نظر قرار میدهد،
امتیازات فرعی بنیادی، تکنیکال، و احساسی احتمال شکست دادن بازار را تنها بر اساس آن نوع خاص از شاخصها ارزیابی میکنند.
.
این امتیازات فرعی خاص میتوانند به غنیسازی استراتژی سرمایهگذاری شما کمک کنند. به عنوان مثال، اگر شما تحلیل بنیادی را در انتخاب یک سهام یا صندوق ترجیح میدهید، میتوانید از بین دو گزینه با امتیاز کلی هوش مصنوعی یکسان، گزینهای را انتخاب کنید که بالاترین امتیاز فرعی بنیادی را دارد. همین موضوع برای سرمایهگذارانی که معمولاً تحلیل تکنیکال یا احساسی را در فرآیند انتخاب سهام/صندوق خود ترجیح میدهند نیز صدق میکند.
امتیاز فرعی ریسک پایین، نوسانات منفی قیمت (انحراف نیمه) را در ۲۴۰ روز اخیر ارزیابی میکند. هرچه امتیاز فرعی ریسک پایین بالاتر باشد، ریسک نزولی کمتر است.
امتیاز هوش مصنوعی (AI Score) میانگین امتیازات فرعی نیست. امتیاز هوش مصنوعی با تحلیل تمام انواع دادههای موجود برای یک سهام یا صندوق، بدون توجه به امتیازات فرعی خاص، محاسبه میشود.
درک ویژگیها در پشت امتیازهای هوش مصنوعی ما
پلتفرم ما از هوش مصنوعی قابل توضیح (Explainable AI) استفاده میکند، به طوری که میتوانید به راحتی ویژگیها و شاخصهایی که هوش مصنوعی ما برای محاسبه امتیاز سهام و ETF در نظر میگیرد را بررسی کنید.
هیچگونه «جعبه سیاه» وجود ندارد؛ تمام دادههای پشت امتیازهای ما شفاف و قابل درک هستند.
دقت ویژگی همان ویژگیها و مشخصههای سهام و ETF هستند که در محاسبه احتمال شکست بازار اهمیت بیشتری دارند. این ویژگی ها بر اساس میزان تأثیرگذاریشان بر عملکرد سهام مرتبسازی شدهاند.
موارد استفاده
ساخت و بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با استفاده از امتیازهای هوش مصنوعی
امتیازهای هوش مصنوعی، با در نظر گرفتن یک بازه زمانی سرمایهگذاری ۳ ماهه، میتوانند برای تصمیمگیری درباره اضافه کردن، نگهداشتن یا حذف سهام و ETFها از
سبد سرمایهگذاری شما
مفید باشند.
پاتفرم ما به شما این امکان را میدهد تا بر اساس طرح انتخابی خود، یک یا چند سبد سرمایهگذاری برای مشاهده ایجاد کنید.
شما میتوانید میانگین امتیاز هوش مصنوعی سبد خود را نظارت کرده
و هشدارهای روزانه درباره هرگونه تغییر در امتیاز سهام و ETFهای خود دریافت کنید.
از این هشدارها برای بهینهسازی سبد خود استفاده کنید و همیشه از شانس کلی بازدهی مثبت سبدتان مطلع باشید.
هدف نهایی داشتن یک سبد سرمایهگذاری متعادل و متنوع با حداقل میانگین امتیاز هوش مصنوعی 7 است؛ زیرا این حداقل امتیازی است که به شما اجازه میدهد با شانس بیشتر سرمایهگذاری کنید. نظارت مستمر و حداقل هفتگی بر هرگونه تغییر مهم در امتیازهای سبد شما بسیار حائز اهمیت است.
بهترین زمان برای سرمایهگذاری در سهام موردعلاقه شما
با استفاده از بخش تحول امتیاز (Score Evolution)، میتوانید بهراحتی تغییرات امتیاز هوش مصنوعی یک سهم یا ETF را در طول زمان مشاهده کنید.
این ویژگی کلیدی به شما امکان میدهد
دیدگاهی بلندمدت نسبت به نحوه رتبهبندی یک سهم یا ETF در گذشته داشته باشید، تغییرات آن را پیگیری کنید و بهترین زمان برای خرید آن را شناسایی کنید.
اگر یک سهم یا ETF در لیست علاقهمندی شما قرار دارد، اما در حال حاضر امتیاز هوش مصنوعی پایینی دارد، صبر کنید تا رتبه آن به خرید (۷-۸-۹) یا خرید قوی (۱۰) ارتقا یابد. این موضوع نشاندهنده احتمال بالاتر شکست بازار در ۳ ماه آینده است و بهترین زمان برای اضافه کردن آن به سبد سرمایهگذاری شما خواهد بود.
